Dostala se mi na monitor tabulka za YTD největších investic v hedge fondech a indexy, kterou mi poslal díky svému skvělému email zpravodaji Petr Čermák. Protože stále trpím přebytkem hotovosti, rád tyto investiční příležitosti porovnal pomocí příslušných ETF. Článek je věnován pouze indexům. Plánuji některý nebo některé tyto ETF koupit za volné prostředky, dokud se neobjeví zajímavější investice.
V NASDAQ 100 vychází nejlépe ETF QQQ (Invesco), který má Expense ratio pouhých 0,20 procenta, průměrný spread 0,01 procenta a aktuálně spravuje více jak 70 miliard USD.
V S&P GSCI Commodity Index jsem zařadil ETF GSG (BlackRock). Expense ratio 0,80 procenta, průměrný spread 0,06 procenta a velikost ETF více jak jedna miliarda USD.
U Russell 1000 Growth už tak snadný výběr není. Porovnával jsem dva ETF: IWF (BlackRock) a VONG (Vanguard). Přesvědčil mě trochu více VONG, který má trochu lepší výkon a menší Expense ratio 0,12 procenta. Spravuje téměř tři miliardy USD a průměrný spread je 0,03 procenta.
U S&P 500 jsme vybral ETF SPY (State Street Global Advisor) se spravovaným majetkem 264 miliard USD (!!!), Expense Ratio 0,09 procenta a průměrným spreadem 0 procenta (!!!).
U Russell 2000 byl výběr ještě náročnější. Našel jsem k dispozici celkem dest ETF, které investují podle tohoto indexu. Největší je IWM (BlackRock) s 41 miliardami USD a na druhém místě VTWO (Vanguard) s jeden a půl miliardami USD. Výkon podávají obě ETF dlouhodobě zcela totožný. Tentokrát bych vybral spíše větší IWM s expense ratio 0,19 procenta a průměrným spreadem 0,01 procenta.
Posledním z tabulky je Index MSCI EM. Vybral jsem EEM (BlackRoc) se spravovaným majetkem v hodnotě téměř 31 miliard USD, Expense Ratio 0,67 procenta a průměrným spreadem 0,02 procenta.
Ze své vlastní iniciativy jsem se jako evropan rozhodl zařadit i německý a britský index a celou Evropu. Nejprve celá rozvinutá Evropa a jejich padesát největších firem zastoupených v ETF FEZ (State Street Global Advisors). Spravovaný majetek více jak dvě miliardy, průměrný spread 0,03 procenta a Expense Ratio 0,29 procenta. Pro Německo jsme vybral ETF EWG (BlackRock) se spravovaným majetkem více jak dvě a půl miliardy, Expense Ratio 0,47 procenta a průměrným spreadem 0,04 procenta. Pro Velkou Británii jsem vybral ETF EWU (BlackRock) se spravovaným majetkem téměř dvě a půl miliardy, průměrným spreadem 0,03 procenta a Expense Ratio 0,47 procenta.
Pro zajímavost jsme ještě přidal japonský ETF EWJ (BlackRock) s kapitálem téměř třináct miliard, průměrným spreadem 0,02 procenta a Expense Ratio 0,47 procenta.
|
Anualizované výnosy NAV ETF v procentech
|
|||||||
|
ETF
|
Index
|
SR 2)
|
YTD 1)
|
1 rok
|
3 roky
|
5 let
|
10 let
|
|
QQQ
|
NASDAQ 100
|
2,52
|
15,89
|
6,06
|
19,92
|
15,84
|
19,38
|
|
GSG
|
Commodity
|
0,21
|
11,60
|
-14,18
|
0,78
|
-14,22
|
-5,75
|
|
VONG
|
Russell 1000
|
2,11
|
15,94
|
7,16
|
16,97
|
12,95
|
–
|
|
SPY
|
S&P 500
|
1,79
|
13,44
|
5,27
|
13,44
|
10,37
|
14,53
|
|
IWM
|
Russell 2000
|
1,22
|
11,86
|
-6,53
|
12,09
|
7,42
|
13,68
|
|
EEM
|
EM
|
1,19
|
2,26
|
-11,40
|
9,56
|
0,63
|
4,36
|
|
Přidané
|
|||||||
|
FEZ
|
EU 50
|
0,74
|
11,40
|
-2,93
|
6,46
|
-0,37
|
5,08
|
|
EWG
|
DE
|
0,55
|
8,9
|
-13,46
|
5,38
|
-0,67
|
6,16
|
|
EWU
|
GB
|
0,58
|
8,77
|
-8,39
|
4,58
|
-1,37
|
6,03
|
|
EWJ
|
Japan
|
0,77
|
4,58
|
-10,94
|
6,43
|
4,96
|
5,44
|
1) neanualizovaný
2) Sortino Ratio (Sortinův poměr rizika) pro 3 roky. Čím vyšší, tím relativně nižší riziko velkých ztrát.
Zdroje: ETF.com, finance.yahoo.com, Petr Čermák, Morningstar
Trošku mimo téma, ale zase tolik ne. Použil by jsi Tomíku nějaký ETF s dominací na Amazon (třeba s mixem google, netflix a facebook) aby jsi tyto tituly měl v portfoliu i když je nechceš vlastnit? (důvod do akcií dávám menší částky a ta akci je pro mě aby jsem ji měl zkrátka dražší. Přitom mi je jasné že na růstu akcií se teď tyto akcie podílí nejvíc. Tak zvažuji že by jsem koupil nějaké ETF s tímto jako takovou diverzifikační kotvu v tomto segmentu. (sice onlinu rozumím asi nejvíc, ale ty ceny … )
Myslím, že právě QQQ splňuje požadavky.